Tài liệu Bài tập nhóm môn Kinh tế lượng pptx



Bài Tập Nhóm
Bài Tập Nhóm
Môn Kinh Tế Lượng
Môn Kinh Tế Lượng
Đề Tài Nhóm
Đề Tài Nhóm
Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan
Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan


I/
I/
Khi t
Khi t
ự tương quan đã biết:
ự tương quan đã biết:
1)
1)
Mô hình hồi quy bậc nhất dạng :
Mô hình hồi quy bậc nhất dạng :


U
U
t
t
=
=
ρ
ρ
U
U
t-1
t-1
+
+
ε
ε
t
t
.
.
Ở
Ở
đây
đây
|
|
ρ
ρ
|
|
< 1 và
< 1 và
ε
ε
t
t
thỏa mãn các điều kiện của
thỏa mãn các điều kiện của
phương pháp BPNN thông thường. Nếu
phương pháp BPNN thông thường. Nếu
ρ
ρ
đã
đã
biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải
biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải
quyết được.
quyết được.


2)
2)
Mô hình 2 bi n: Yế
Mô hình 2 bi n: Yế
t
t
=
=


β
β
1
1
+ β
+ β
2
2


.
.
X
X
t
t
+
+
U
U
t
t





Ta có:
Ta có:




Y
Y
t-1
t-1
=
=
β
β
1
1
+ β
+ β
2
2


.
.
X
X
t
t
-1
-1
+
+
U
U
t-1
t-1


ρ
ρ
.
.
Y
Y
t-1
t-1


=
=
ρ
ρ
.
.
β
β
1
1
+
+
ρ
ρ
.
.
β
β
2
2
.
.
X
X
t-1
t-1
+
+
ρ
ρ
. U
. U
t-1
t-1
=>
=>
Y
Y
t-1
t-1


ρ
ρ
.
.
Y
Y
t-1
t-1
=
=


β
β
1
1
(1-
(1-
ρ
ρ
) + β
) + β
2
2
(X
(X
t
t




ρ
ρ
.
.
X
X
t-1
t-1
)+(
)+(
U
U
t
t


ρ
ρ
.U
.U
t-1
t-1
)
)


=
=


β
β
1
1
(1-
(1-
ρ
ρ
)+ β
)+ β
2
2
(X
(X
t
t




ρ
ρ
.
.
X
X
t-1
t-1
)+
)+
ε
ε
t
t





H
H
ay ta có:
ay ta có:




Y
Y
*
*
t
t
= β
= β
*
*
1
1


+ β
+ β
*
*
2
2
.
.
X
X
*
*
t
t
+
+
ε
ε
t
t



Phương trình sai phân này cho ta các ước lượng
Phương trình sai phân này cho ta các ước lượng
bằng phương pháp BPNN thông thường
bằng phương pháp BPNN thông thường
đối với
đối với
các biến Y
các biến Y
*
*
và X
và X
*
*


và các ước lượng tìm được
và các ước lượng tìm được


ước lượng tuyến tính không ch
ước lượng tuyến tính không ch
ệch
ệch
tốt nhất.
tốt nhất.

Chú ý:
Chú ý:
Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân
Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân
ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng
ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng
cách tính
cách tính
Y
Y
*
*
1
1
= Y
= Y
1
1
.
.
√(1-ρ
√(1-ρ
2
2
)
)
X
X
*
*
1
1
= X
= X
1
1
.
.
√(1-ρ
√(1-ρ
2
2
)
)


II/
II/
Khi
Khi
ρ
ρ
ch a bi t.ư ế
ch a bi t.ư ế
1) Ước lượng
1) Ước lượng
ρ
ρ
dựa trên t
dựa trên t
hống kê
hống kê
d (Durbin-Waston)
d (Durbin-Waston)

Ta có:
Ta có:
d
d




2
2


(1-
(1-


ρ
ρ
^
^
) do đó
) do đó
ρ
ρ
^
^


1- d/2
1- d/2

Đẳng thức gần đúng này cho ta ước lượng ρ từ
Đẳng thức gần đúng này cho ta ước lượng ρ từ
thống kê d.
thống kê d.


2)
2)
Thủ tục lặp Cochrane-Orcut
Thủ tục lặp Cochrane-Orcut
t
t
để
để
ước lượng ρ
ước lượng ρ

Phương pháp Cochrane-Orcutt sử dụng các
Phương pháp Cochrane-Orcutt sử dụng các
phần dư e
phần dư e
i
i
đã được ước lượng để thu được
đã được ước lượng để thu được
thông tin về
thông tin về
ρ
ρ


chưa biết .
chưa biết .

Ta xét mô hình 2 biến:
Ta xét mô hình 2 biến:


Y
Y
t
t


= β
= β
1
1
+ β
+ β
2
2
.
.
X
X
t
t
+
+
U
U
t
t
(2.1)
(2.1)

Giả sử
Giả sử
U
U
t
t


được
được
sinh ra bởi mô hình AR(1)
sinh ra bởi mô hình AR(1)
U
U
t
t


= ρ
= ρ
.U
.U
t-1
t-1


+
+


ε
ε
t
t



Khi đó các bước lặp xác định ρ
Khi đó các bước lặp xác định ρ
được tiến hành
được tiến hành
như sau
như sau
:
:



B1:
B1:
Ư
Ư
ớc lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp BPNN
ớc lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp BPNN
thông thường,
thông thường,
thu được
thu được
các phần dư
các phần dư
e
e
t
t


= Y
= Y
t
t
– Y
– Y
^
^
t
t



B2:
B2:
S
S
ử dụng các phần dư đ
ử dụng các phần dư đ


ước lượng
ước lượng
để
để


ước lượng hồi
ước lượng hồi
quy :
quy :
e
e
t
t


= ρ
= ρ
^
^
.e
.e
t-1
t-1


+
+


v
v
t
t



B3:
B3:
S
S
ử dụng ρ
ử dụng ρ
^
^
thu được
thu được
để
để
ước lượng phương trình sai
ước lượng phương trình sai
phân tổng quát
phân tổng quát


:
:
Y
Y
t
t
– ρˆ
– ρˆ
.
.
Y
Y
t-1
t-1
= β
= β
1
1
( 1- ρˆ) + β
( 1- ρˆ) + β
2
2
(X
(X
t
t
– ρˆ
– ρˆ
.
.
X
X
t-1
t-1
)+(
)+(
U
U
t
t
– ρˆ
– ρˆ
.U
.U
t-1
t-1
)
)
Hoặc
Hoặc
:
:
Y
Y
*
*
t
t


= β
= β
*
*
1
1


+ β
+ β
*
*
2
2
.
.
X
X
*
*
t
t


+
+
e
e
t
t
(
(
2.2
2.2
)
)
Vì ta không biết
Vì ta không biết
được
được
ρ
ρ
^
^
thu được có
thu được có
phải là ước lượng
phải là ước lượng
tốt
tốt
nhất
nhất
của
của
ρ
ρ


hay
hay
không nên ta th
không nên ta th
ế
ế
giá trị β
giá trị β
^
^
1
1
*
*


=
=
βˆ
βˆ
1
1
.
.
(1- ρˆ) và β
(1- ρˆ) và β
^
^
2
2
*
*


thu được từ (
thu được từ (
2.2
2.2
) vào phương trình (
) vào phương trình (
2.1
2.1
) ta có:
) ta có:
e
e
ˆ
ˆ
t
t
**
**
=
=
Y
Y
t
t
- βˆ
- βˆ
1
1
*
*
- βˆ
- βˆ
2
2
*
*
.
.
X
X
t
t

B4: Ước lượng hồi quy theo mô hình
B4: Ước lượng hồi quy theo mô hình
e
e
t
t
*
*
*
*
= ρˆˆ
= ρˆˆ
.e
.e
t
t
**
**
+ W
+ W
t
t
, ρˆˆ là ước lượng hai vòng c
, ρˆˆ là ước lượng hai vòng c


a
a
ρ
ρ
Tiếp tục quá trình tới khi các ước lượng kế tiếp nhau của
Tiếp tục quá trình tới khi các ước lượng kế tiếp nhau của
ρ
ρ


khác nhau từ 0,01
khác nhau từ 0,01
hoặc
hoặc
0,005 thì dừng.
0,005 thì dừng.


3)
3)
Thủ tục Cochrane-Orcutt 2 bước :
Thủ tục Cochrane-Orcutt 2 bước :

Đây là 1 kiểu rút gọn quá trình lặp
Đây là 1 kiểu rút gọn quá trình lặp

Trong B1, ta ước lượng
Trong B1, ta ước lượng
ρ
ρ


từ bước lặp đầu tiên,
từ bước lặp đầu tiên,
tức là từ phép hồi quy (2.1)
tức là từ phép hồi quy (2.1)
Y
Y
t
t
=
=
β
β
1
1
+
+
β
β
2
2
.X
.X
t
t
+ U
+ U
t
t

Trong B2, ta sử dụng ước lượng của
Trong B2, ta sử dụng ước lượng của
ρ
ρ


để ước
để ước
lượng phương trình sai phân tổng quát
lượng phương trình sai phân tổng quát


4) Phương pháp Durbin-Waston 2
4) Phương pháp Durbin-Waston 2
bước để ước lượng
bước để ước lượng
ρ
ρ

Phương trình sai phân tổng quát :
Phương trình sai phân tổng quát :
Y
Y
t
t
=
=
β
β
1
1
(1-
(1-
ρ
ρ
)
)
+
+
β
β
2
2
.X
.X
t
t


ρβ
ρβ
2
2
.X
.X
t-1
t-1
+
+
ρ
ρ
.Y
.Y
t-1
t-1
+
+
ε
ε
t
t
(4.1)
(4.1)

Thủ tục 2 bước để ước lượng
Thủ tục 2 bước để ước lượng
ρ
ρ
:
:
+ Coi (4.1) như 1 mô hình hồi qui bội Y
+ Coi (4.1) như 1 mô hình hồi qui bội Y
t
t
theo Xt,
theo Xt,
Xt-1, Yt-1 và coi
Xt-1, Yt-1 và coi
ρ
ρ
^
^
là ước lượng của
là ước lượng của
ρ
ρ
+ Sau khi thu được
+ Sau khi thu được
ρ
ρ
^
^
, đổi biến :
, đổi biến :
Y
Y
*
*
t
t
=Y
=Y
t
t
-
-
ρ
ρ
^
^
.Y
.Y
t-
t-
1
1
; X
; X
*
*
t
t
=X
=X
t
t
-
-
ρ
ρ
^
^
.X
.X
t-1
t-1
Rồi Ước lượng hồi quy bằng Phương pháp BPNN
Rồi Ước lượng hồi quy bằng Phương pháp BPNN
thông thường trên các biến Y
thông thường trên các biến Y
*
*
t
t
; X
; X
*
*
t
t


Sử dụng EViews
Sử dụng EViews


Ví dụ 7.2: SGT(184)
Ví dụ 7.2: SGT(184)

Bảng 7.5 : Y=Thu nhập; T=Tiêu dùng
Bảng 7.5 : Y=Thu nhập; T=Tiêu dùng


Bằng kiểm định d của Durbin Watson
Bằng kiểm định d của Durbin Watson


Phần 4: Phân tích kết quả thực nghiệm
Phần 4: Phân tích kết quả thực nghiệm
Hàm hồi quy mẫu:
Hàm hồi quy mẫu:






T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y
T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y
Như vậy, có hệ số chặn bằng
Như vậy, có hệ số chặn bằng
-161.51175
-161.51175
. Nghĩa là khi
. Nghĩa là khi
thu
thu
nhập Y=0 thì có mức tiêu dùng là -161.51175
nhập Y=0 thì có mức tiêu dùng là -161.51175
H
H
ệ số góc là:
ệ số góc là:


=
=
0.684186
0.684186
. Nghĩa là khi FDI tăng 1% thì GDP tăng
. Nghĩa là khi FDI tăng 1% thì GDP tăng
0.684186
0.684186
%.
%.
H
H
ệ số
ệ số
này
này
dương, điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế.
dương, điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế.
R
R
2
2
=
=


0.995173
0.995173


nên biến
nên biến
Thu nhập
Thu nhập
trong mô hình giải thích
trong mô hình giải thích
được 99.5
được 99.5
173
173
% sự biến động của
% sự biến động của
Tiêu dùng
Tiêu dùng
.
.
Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value
Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value
=
=
0.0
0.0
00
00
có giá trị rất nhỏ, tức là Mô hình tạm thời chấp nhận mọi gt
có giá trị rất nhỏ, tức là Mô hình tạm thời chấp nhận mọi gt
2
β


Ki m đ nh t t ng quanể ị ự ươ
Ki m đ nh t t ng quanể ị ự ươ
-
C p gi thi t: ặ ả ế
C p gi thi t: ặ ả ế
H
H
0
0
: Mô hình không có TTQ
: Mô hình không có TTQ
H
H
1
1
: Mô hình có TTQ
: Mô hình có TTQ
-
S d ng ki m đ nh nhân t Lagrange (LM)ử ụ ể ị ử
S d ng ki m đ nh nhân t Lagrange (LM)ử ụ ể ị ử
-
L a ch n: ự ọ
L a ch n: ự ọ


View
View


Residual Test
Residual Test


Serial correlation LM test
Serial correlation LM test


Khai báo b c c a TTQậ ủ
Khai báo b c c a TTQậ ủ


Bằng kiểm định Breusch - Goldfrey
Bằng kiểm định Breusch - Goldfrey


Bậc của tự tương quan
Bậc của tự tương quan




Đọc kết quả của
Đọc kết quả của
Kiểm định
Kiểm định
B-G Test về hiện tượng
B-G Test về hiện tượng
tự tương quan của
tự tương quan của
mô hình
mô hình

Kiểm định Dubin
Kiểm định Dubin


-
-


Watson cho thấy
Watson cho thấy
d =
d =


0.683880 và 0 < d <
0.683880 và 0 < d <
d
d
L
L

Kiểm định Breusch-Godfrey cho thấy Obs*R-
Kiểm định Breusch-Godfrey cho thấy Obs*R-
squared có p-value
squared có p-value
=
=


0.0003
0.0003
<
<
0.05 cho nên mô
0.05 cho nên mô
hình có tự tương quan
hình có tự tương quan
thuận chiều
thuận chiều


Khắc phục hiện tượng tự
Khắc phục hiện tượng tự
tương quan
tương quan


Tạo một biến “r = hệ số tự tương quan”
Tạo một biến “r = hệ số tự tương quan”
Nhấn vào nút
Nhấn vào nút
Genr
Genr


\ N
\ N
hập giá trị của biến r
hập giá trị của biến r


Hồi quy lại , vào
Hồi quy lại , vào
Quick\Estimate Equation
Quick\Estimate Equation




Phương trình hồi quy mới dạng sai phân
Phương trình hồi quy mới dạng sai phân


Kết quả hồi quy mới
Kết quả hồi quy mới